兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）

     基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

【资料图】

     基金托管人：中国工商银行股份有限公司

     报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

                             兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

                            §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

                           §2 基金产品概况

基金简称              兴全绿色投资混合（LOF）

场内简称              兴全绿色

基金主代码             163409

前端交易代码            163409

后端交易代码            163410

基金运作方式            上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日           2011 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额        2,929,609,760.04 份

投资目标              本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业中积极履行环境

                  责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。

投资策略              本基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结合，在股票与债

                  券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价

                  值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛

                  选策略”的基础上，采用环境因子与公司财务等基本面因子相结合，

                  进行综合评估筛选，对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。

业绩比较基准            80%×中证兴业证券 ESG 盈利 100 指数收益率＋20%×中证国债指数收

                  益率

风险收益特征            本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和

                  货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益

                  的基金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等

                  各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风

                  险。

基金管理人             兴证全球基金管理有限公司

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基金托管人                 中国工商银行股份有限公司

注：1、本基金原业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数，修改后的业绩比较

基准为：80%×中证兴业证券 ESG 盈利 100 指数收益率＋20%×中证国债指数收益率，修改后的业

绩比较基准生效日为 2020 年 9 月 10 日。

                 §3 主要财务指标和基金净值表现

                                                             单位：人民币元

主要财务指标                       报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

投资费、基金转换费等）

          ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

                                             业绩比较基

         净值增长率        净值增长率     业绩比较基

  阶段                                         准收益率标     ①－③        ②－④

            ①         标准差②      准收益率③

                                              准差④

过去三个月       -0.46%      1.27%       1.86%      1.13%    -2.32%        0.14%

过去六个月       -15.81%     1.17%     -11.25%      0.95%    -4.56%        0.22%

 过去一年       -30.25%     1.39%     -17.98%      1.06%   -12.27%        0.33%

 过去三年       41.13%      1.36%      -5.07%      1.07%    46.20%        0.29%

 过去五年       71.47%      1.33%      -0.72%      1.06%    72.19%        0.27%

自基金合同

生效起至今

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率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2022 年 12 月 31 日。

年 5 月 6 日至 2011 年 11 月 5 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的

比例限制及投资组合的比例范围。

基准为：80%×中证兴业证券 ESG 盈利 100 指数收益率＋20%×中证国债指数收益率，修改后的业

绩比较基准生效日为 2020 年 9 月 10 日。

注：无。

                         §4 管理人报告

            任本基金的基金经理期限 证券从业

 姓名    职务                                           说明

             任职日期  离任日期  年限

    兴全绿色                                    硕士，历任富国基金管理有限公司研究

    投资混合                                    员，泰达宏利基金管理有限公司研究员，

    型证券投 2017 年 6 月 29                      兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全

 邹欣                      -        13 年

    资基金       日                             社会责任混合型证券投资基金基金经理

    （LOF）基                                  助理、兴全趋势投资混合型证券投资基金

    金经理                                     （LOF）基金经理、研究部总监助理。

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

金成立后担任基金经理）

          ；离任日期指公司作出解聘决定之日。

注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、

                                    《兴全绿色投

资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、

取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告

期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害

基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交

易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩

评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管

理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考

察是否存在非公平的因素。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

  本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  今年 4 季度，市场对经济的预期跟随疫情发展来回摇摆，期间上证 50 和中证 1000 均上涨 1%，

最大回撤在 10%左右。随着通胀缓解，美国失业率见底，主要国家货币对美元见底回升。

  本基金认为，在人流的恢复和原材料价格的下跌过程中，经济复苏的弹性也许还不会很强，

但是复苏的确定性是逐渐提高的，我们的持仓组合将继续增加随着经济好转受益的优质企业的比

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                        兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

重。

     每一次的经济波动都是去芜存菁优胜劣汰的过程，撑过冬天的企业将有更好的发展机会和空

间。本基金将尝试结合行业主要矛盾、企业竞争优势和成长确定性、研究深度和定价平衡三个维

度构建组合。

     截至本报告期末本基金份额净值为 1.736 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.46%，业绩

比较基准收益率为 1.86%。

     本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万

元的情形。

                     §5 投资组合报告

序号             项目               金额（元）                占基金总资产的比例（%）

      其中：股票                     4,656,322,314.48                 88.61

      其中：债券                       331,562,706.05                  6.31

           资产支持证券                               -                   -

      其中：买断式回购的买入返售金融资

                                                -                   -

      产

                                                           占基金资产净值比

代码            行业类别             公允价值（元）

                                                             例（%）

 A    农、林、牧、渔业                            50,861,330.00           1.00

 B    采矿业                                              -             -

 C    制造业                              2,903,306,175.75          57.07

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 D        电力、热力、燃气及水生产和供应

          业                                         67,990,137.66     1.34

 E        建筑业                                                  -        -

 F        批发和零售业                                    64,879,100.00     1.28

 G        交通运输、仓储和邮政业                              385,243,062.46     7.57

 H        住宿和餐饮业                                               -        -

 I        信息传输、软件和信息技术服务业                          231,077,451.80     4.54

 J        金融业                                      106,771,795.14     2.10

 K        房地产业                                     271,570,715.15     5.34

 L        租赁和商务服务业                                 173,441,845.80     3.41

 M        科学研究和技术服务业                                           -        -

 N        水利、环境和公共设施管理业                                        -        -

 O        居民服务、修理和其他服务业                                        -        -

 P        教育                                       113,003,650.68     2.22

 Q        卫生和社会工作                                              -        -

 R        文化、体育和娱乐业                                288,177,050.04     5.67

 S        综合                                                   -        -

          合计                                   4,656,322,314.48      91.53

注：无。

                                                               占基金资产净值比例

 序号            股票代码      股票名称     数量（股） 公允价值（元）

                                                                  （%）

 序号              债券品种           公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）

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          其中：政策性金融债              308,675,342.47                      6.07

序号    债券代码         债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）

     明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

注：本基金本报告期末未持有权证。

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

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注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 序号          名称                     金额（元）

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                  §6 开放式基金份额变动

                                                  单位：份

报告期期初基金份额总额                                 3,092,922,380.93

报告期期间基金总申购份额                                 104,372,439.60

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减：报告期期间基金总赎回份额                                                      267,685,060.49

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                                                    2,929,609,760.04

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

                                                                        单位：份

报告期期初管理人持有的本

基金份额

报告期期间买入/申购总份

额

报告期期间卖出/赎回总份

额

报告期期末管理人持有的本

基金份额

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%）

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

    序号       交易方式     交易日期         交易份额(份)          交易金额(元)          适用费率(%)

    合计                              11,356,615.56   19,999,000.00

注：根据本基金基金合同及招募说明书的约定，本次交易适用固定费用，为 1000 元/笔。

                  §8 影响投资者决策的其他重要信息

              报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况

投

            持有基金份

资

            额比例达到

者                    期初           申购          赎回

    序号       或者超过                                       持有份额        份额占比（%）

类                    份额           份额          份额

别

              区间

机

        -     -           -            -            -           -               -

构

个       -     -           -            -            -           -               -

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人

                        产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特

有风险。

注：1 、

    “申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

    投资者可在二级市场买卖本基金基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖

基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

    基金管理人、基金托管人的办公场所。

    投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基

金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

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标签： 季度报告 证券投资基金 兴全绿色投资